Ranking de estrategias de trading Septiembre 2016

Ranking de estrategias de trading Septiembre 2016

Como cada cierre de mes repasamos los resultados de los sistemas de trading que empleamos para invertir en los mercados financieros. Esto nos permite monitorear los resultados que vamos obteniendo, lo que denominamos ranking mensual de estrategias.

Cada vez me retraso más en publicar este post mensual debido a la cantidad de trabajo que tengo ahora mismo. No obstante espero poder ponerme al día en breve e ir publicando en fechas.

Como siempre os recuerdo que, por el momento, trabajamos con 4 sistemas automáticos de trading y una Cartera de acciones de medio plazo.

Los sistemas de trading están orientados a una operativa de corto plazo en los mercados de  futuros, la mayoría en operaciones intradía y otros en swing trading de dos a 5 días aproximadamente.

La cartera de acciones sin embargo está orientada al medio plazo, en una operativa más tranquila con operaciones a varios meses vista y más sencilla para iniciarse en bolsa.

RANKING DE ESTRATEGIAS

Para cada estrategia se recogen las siguientes métricas de interés:

2016: rendimiento que lleva la estrategia a lo largo del año actual
Inicio: rentabilidad obtenida desde la puesta en funcionamiento de la estrategia, cada una ha tenido una fecha de inicio distinta
Anualizado: el rendimiento medio que ha obtenido la estrategia por año, es decir, la rentabilidad anual que devuelve
Max. DD: el máximo drawdown (racha de pérdidas) experimentado por la estrategia hasta ahora
Ratio Anualizado / Max. DD: ésta es una métrica global de la calidad del sistema, el cuánto gana de media en un año frente a la peor racha de pérdidas que ha tenido en la historia el sistema. Resultados por encima de valor 1 nos indican un sistema bastante ‘apetecible’.

Es importante precisar que en este ranking no se tiene en cuenta el coste de la cuota de suscripción (Collective2 si que lo tiene en cuenta) , aunque sí los costes propios de la operativa como las comisiones y deslizamientos.

 

El mes de Septiembre ha sido en general ligeramente negativo para el portfolio de sistemas.

Prometeo ha sido el sistema que mejor ha funcionado, consiguió cerrar Septiembre con +8.6% de rentabilidad. Ya llevaba muy buen Agosto y junto con Septiembre está haciendo un magnífico año. No obstante continúa segundo en el ranking al estar penalizado por haber tenido mayor drawdown.

Para Cronos sin embargo ha sido un mal mes, donde se ha dejado un 3.5% de pérdida. No obstante, a pesar del mal mes, continúa primero en el ranking con un magnífico año con una rentabilidad del 22% por el momento.

Al respecto de la familia de sistemas Ulises, en este caso tanto Ulises S&P500 como Ulises DAX, han tenido resultados dispares. En el caso de la versión para el S&P500, Septiembre ha supuesto una pérdida del 3.5%. Ulises en versión DAX cerró sin embargo con un beneficio del 1.1%.

Para último la Cartera de Medio Plazo continúa en pérdidas este año, aunque ciertamente menores que las que llegó a tener del 7%. Por el momento pierde un -5.5% durante este año, el primer año de cuatro en pérdidas.

Justo a la hora de publicar este post, las 17.45 aproximadamente, Ulises DAX tiene abierta una operación sobre el índice. La entrada se ha producido en 10.573 puntos. Tiene un beneficio latente de 39 puntos en este momento, veremos cómo termina…

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