RANKING ESTRATEGIAS NOVIEMBRE 2016

RANKING ESTRATEGIAS NOVIEMBRE 2016

Como cada cierre de mes repasamos los resultados de los sistemas de trading que empleamos para invertir en los mercados financieros. Esto nos permite monitorear los resultados que vamos obteniendo, lo que denominamos ranking mensual de estrategias.

Cada vez me retraso más en publicar este post mensual debido a la cantidad de trabajo que tengo ahora mismo. No obstante espero poder ponerme al día en breve e ir publicando en fechas.

Como siempre os recuerdo que actualmente trabajamos con 5 sistemas automáticos de trading y una Cartera de acciones de medio plazo. Realmente los sistemas son 4, y todos operan sobre el futuro e-mini S&P500, y uno de ellos adicionalmente lo hace sobre el índice DAX.

Los sistemas de trading están orientados a una operativa de corto plazo en los mercados de  futuros, la mayoría en operaciones intradía y otros en swing trading de dos a 5 días aproximadamente.

La cartera de acciones sin embargo está orientada al medio plazo, en una operativa más tranquila con operaciones a varios meses vista y más sencilla para iniciarse en bolsa.

RANKING DE ESTRATEGIAS NOVIEMBRE

Para cada estrategia se recogen las siguientes métricas de interés:

2016: rendimiento que lleva la estrategia a lo largo del año actual
Inicio: rentabilidad obtenida desde la puesta en funcionamiento de la estrategia, cada una ha tenido una fecha de inicio distinta
Anualizado: el rendimiento medio que ha obtenido la estrategia por año, es decir, la rentabilidad anual que devuelve
Max. DD: el máximo drawdown (racha de pérdidas) experimentado por la estrategia hasta ahora
Ratio Inicio / Max. DD: ésta es una métrica global de la calidad del sistema, el cuánto ha ganado desde su inicio frente a la peor racha de pérdidas que ha tenido en la historia el sistema. Resultados por encima de valor 1 nos indican un sistema bastante ‘apetecible’.

He hecho un cambio en la métrica del ratio. Si bien antes empleábamos el resultado anualizado dividido entre el max. DD, ahora empleo el resultado obtenido desde el inicio. El motivo es que he observado que la antigua métrica favorece mucho a los nuevos sistemas, mientras que la nueva incentiva aquellos sistemas qué más tiempo llevan operando en real. Éste último aspecto me parece importante para valorar la calidad de un sistema de trading y de ahí el motivo del cambio.

Cronos ES es el ganador por goleada bajo la nueva métrica debido a la buena relación que lleva de benenficio / drawdown. Kernel ES apenas lleva un mes operando, por lo que los resultados de la métrica no son todavía suficientemente robustos como para ser de interés.

Es importante precisar que en este ranking no se tiene en cuenta el coste de la cuota de suscripción (Collective2 si que lo tiene en cuenta) , aunque sí los costes propios de la operativa como las comisiones y deslizamientos.

RENDIMIENTOS POR SISTEMA NOVIEMBRE

He hecho un añadido adicional con el desglose del beneficio por contrato que va obteniendo cada sistema:

El mes de Noviembre ha sido bastante bueno para el global de los sistemas.

No obstante es importante matizar que ésto no podemos considerarlo un portfolio en sí, ya que normalmente suelen aplicarse distintos tamaños de posición por estrategia. Aquí vemos el resultado operando con 1 contrato únicamente.

En general los sistemas llevan un buen año, al igual que el portfolio 25k e-mini S&P500.  Veremos cómo terminan que ya nos queda poco.

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